Nghiên cứu phân tích thị trường chứng khoán VN100 bằng phương pháp phát hiện cộng đồng (Community detection) thông qua PMFG kết hợp với InfoMap/Louvain. Kết quả cho thấy chiến lược đầu tư dựa trên network này mang lại hiệu suất cao hơn VNINDEX.

Chiến lược Time Series Momentum (TSMOM) khai thác động lượng giá cổ phiếu dựa trên hiệu suất quá khứ, cho thấy hiệu ứng momentum rõ rệt trong 2-6 tuần đầu tiên, chứng tỏ sự tồn tại của factor này tại thị trường Việt Nam.

Miquant khám phá cơ chế của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và tác động của AI trong đầu tư, nhấn mạnh khả năng tự động hóa phân tích định tính, cải thiện hiệu suất và độ chính xác trong các tác vụ tài chính, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của con người trong quá trình ra quyết định.

Miquant khám phá cơ chế của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và tác động của AI trong đầu tư, nhấn mạnh khả năng tự động hóa phân tích định tính, cải thiện hiệu suất và độ chính xác trong các tác vụ tài chính, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của con người trong quá trình ra quyết định.

Trong kỷ nguyên mới, dữ liệu phi cấu trúc như tin tức, báo cáo phân tích, và thống kê kinh tế trở thành nguồn thông tin quan trọng trong quyết định đầu tư. Tuy nhiên, các mô hình tài chính truyền thống như Lý thuyết Danh mục Hiện đại (MPT) và Tối ưu Rủi ro-Lợi nhuận (Mean-Variance Optimization) chủ yếu dựa vào dữ liệu định lượng, bỏ qua yếu tố định tính quan trọng. Sự phát triển của Large Language Model (LLM) mang đến tiềm năng kết hợp dữ liệu định lượng và dữ liệu phi cấu trúc trong quản lý danh mục đầu tư. Bài viết này trình bày một thực nghiệm ứng dụng LLM trong quá trình tối ưu danh mục.

AI Agent là một hệ thống tự động và độc lập, có khả năng xử lý thông tin, ra quyết định và thực hiện các nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực. Bài viết mô tả cách xây dựng một đội ngũ phân tích đầu tư tự trị với các vai trò như phân tích kỹ thuật, phân tích thông tin, tư vấn đầu tư và xây dựng chiến lược giao dịch, sử dụng các công cụ để tự động hóa quy trình phân tích và ra quyết định. AI Agent có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong tương lai gần, tuy nhiên, việc tạo ra một agent đáng tin cậy vẫn là thách thức lớn.

Bài viết giới thiệu về quá trình ngẫu nhiên thông qua bài toán Gambler’s Ruin. Bài viết cũng mô phỏng chiến lược giao dịch VN30F1M và sử dụng phương pháp Monte Carlo để xấp xỉ các giá trị cần thiết, nhấn mạnh tầm quan trọng của xác suất và kỳ vọng trong việc ra quyết định.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các phương pháp khác nhau để giải quyết bài toán Linear regression - Hồi quy tuyến tính. Vậy Linear regression là gì? Hồi quy tuyến tính là phương pháp thống kê dùng để mô hình hóa mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Hay nói cách khác, hồi quy tuyến tính là đi tìm mối quan hệ tuyến tính (y=ax+b) giữa 2 biến với nhau....